Cocteau appartient à la première vague de la réception française de Nietzsche, qu’il a lu très tôt sous l’influence des Daudet, de Daniel Halévy et de Louis Gautier-Vignal. Il s’éprend du « philosophe au marteau » en qui il croit reconnaître certains traits de sa propre personnalité.
Tout au long de sa vie, il a repris la lecture d’œuvres de Nietzsche et les a commentées dans son journal. Les séjours réguliers qu’il a faits en Engadine dans les années cinquante furent autant de pèlerinages sur les pas du « philosophe-poète ».
Alors qu’il s’était souvent appuyé sur Nietzsche pour justifier sa propre exception et défendre le lien entre génie poétique et folie, à la fin de sa vie Cocteau s’en détachera et reconnaîtra l’échec de l’homme et de ses conceptions morales.