Entre 1926 et 1939, Cocteau change souvent d’adresses, mais elles tournent toutes autour de la Madeleine. « C’est le temple de la Madeleine qui m’oblige à rayonner autour de ses colonnes », écrit-il : hôtel de la Madeleine, rue de Surène ; Madeleine-Palace hôtel, rue Tronchet ; 9, rue Vignon ; Hôtel de Castille, rue Cambon ; 9, place de la Madeleine, où il emménage avec Jean Marais en 1938. La série de photos inédites où on le voit en peignoir blanc près de son buste par Fenosa a été faite sans doute à son adresse de la rue Vignon.
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« De tous mes domiciles, le plus hanté fut la rue Vignon. Il était presque à l’angle de la place de la Madeleine, sous le toit, et ne se donnait pas pour agréable. Mais il y avait de la houle et du feu. Je ne pourrais pas le décrire. C’est son vide qui était plein. Meubles, objets y vinrent d’eux-mêmes. On ne les voyait pas. Ce qu’on voyait c’était ce vide, un grenier de vide, une poubelle de vide, un vide plein au ras bord. Les fantômes y faisaient leur queue. Leur cohue s’y pressait debout. […] Le visiteur aimait cette chambre. Il n’y remarquait rien d’insolite, sauf le tout. »
(Jean Cocteau, La Difficulté d’être, 1947.)